在期货交易中,套利策略是一种常见且有效的投资手段,通过利用不同期货合约的价格差异,实现低风险、高回报的投资收益。本文将介绍期货投资的套利策略,并给出实战案例进行说明。 一、套利策略的种类 1.稳定收益套利策略 稳定收益套利策略是通过利用同一品种的不同合约间的价格差异,进行交易以获得稳定的收益。例如,假设...
1、指数的走势会出现偏差,而在这种偏差到达不正常时,套利时机出现。何为不正常?简单地说,期货指数与现货指数价格偏差超过套利本钱时为不正常。这里所说的套利本钱包括资金使用本钱、交易费用、冲击本钱以及一些时机本钱。根据数理分析,期货指数减现货指数小于25点为正常,而当该价差到达25点以上时为不正常,现期现套利...
正向市场中如果供给不足需求相对旺盛则会导致近期月份合约价格的上升幅度大于远期月份合约或者近期月份合约价格的下降幅度小于远期月份合约这样就可进行在近月合约上做多而在远月建立同等头寸的空头合约的套利操作 商品期货跨期套利案例—风险不大的策略 跨期套利可以以对冲(对冲套利)和交割(实盘套利)两种方式平仓,不过,...
1.跨期套利策略 跨期套利是指在不同到期日的期货合约之间进行套利交易。例如,假设某日铜矿石的现货价为每吨6000元,而三个月后的远期合约价格为每吨6100元。此时,投资者可以通过买入现货铜矿石,并同时卖出三个月到期的铜矿石期货合约,以获得价差收益。 2.跨品种套利策略 跨品种套利是指在不同品种的期货合约之间进行...
首先,基本原理是股指期货套利策略的核心。股票和股指期货是两个不同的金融工具,它们的价格走势存在一定的差异。通过对这种差异的把握,套利策略可以在价格波动中获得较高的收益率。策略的基本原理是在股票和股指期货之间建立对冲头寸,通过控制买卖的时机和数量来获取差价利润。其次,实战案例是理解股指期货套利策略的关键...
跨时间套利是指在同一市场的不同到期日进行套利。在期货市场中,不同到期日的合约可能存在价格差异,这主要由于市场对未来供需关系的预期不同。投资者可以通过买进价格较低的到期日合约,同时卖出价格较高的到期日合约,从中获利。 三、案例分析 以下是一个具体的案例分析,展示了跨市场套利策略在实际操作中的应用。 假...
这种套利策略通常利用不同品种之间的价格关系或相关性来获取利润。举个例子,如果猪肉期货价格上涨,而玉米期货价格下跌,投资者可以通过建立相关的跨品种头寸来获得利润。 三、套利案例分析 1.价差套利案例 假设公司A的原油期货价格为每桶100美元,而公司B的原油期货价格为每桶105美元。投资者可以在公司A卖出原油期货的同时...
1.正向跨期套利案例 假设投资者在期货市场中发现某商品的近月合约价格明显低于远月合约价格,且预测该价格差会逐渐回归正常水平。该投资者可以采取正向跨期套利策略,同时买入近月合约并卖出远月合约。当价格回归到正常水平时,投资者可以平仓,获得价差利润。 2.逆向跨期套利案例 假设投资者在期货市场中发现某商品的近...
本文将对跨品种套利策略进行详细介绍,并通过实际案例分析加深理解。 1.跨品种套利策略的定义和原理 跨品种套利是一种利用不同品种之间的价格差异进行投资的策略。在期货市场中,每个品种具有自身的特点和价格波动因素,因此不同品种之间的价格往往存在一定程度的相关性。跨品种套利策略利用这种相关性来实现资金的稳定增值。
我国国债期货套利策略应用案例分析 ——基于TF1412国债期货合约 一、选题背景与意义 一选题背景 提及国债期货,我们并不陌生;国债期货是以国债为合约标的的期货产品,属于利率期货的一个品种;世界上最早的国债期货于1976年由美国的芝加哥商品交易所CME推出,当时推出的期货合约标的是90天期的短期国库券;2011年,芝加哥期货...