股指期货套利是期货套利交易的一种类型,其原理是在市场价格关系处于不正常状态下进行双边交易以获取低风险差价。 基本信息 中文名称 股指期货套利 对象 不合理价格 分类 期现套利 性质 合约交易 目录 1定义 2类型 3价格计算 4风险 5影响因素 6业内观点
股指期现套利是利用股指期货合约到期时向现货指数价位收敛的特点,当期货市场与现货市场在价格上出现差距,从而利用两个市场的价格差距,买入低估一方,卖出高估一方,等到不合理的价差恢复到正常合理的状态后平仓,从中赚取价差收益的对冲交易行为。期现套利界定与套利机会的确定是期现套利通常在股指期货与现货指数之间出现...
股指期货套利是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时进行不同期限,不同(但相近)类别股票指数合约交易,以赚取差价的行为。 套利也称“叫价差交易”,是指在买进或卖出某种期货合约的同时,卖出或买进相关的另一种交易对象,并在某个时间同时将两种交易对象平仓的交易方式。 股...
股指期货的套利交易是一种利用股指期货与现货之间价格差异来获取利润的策略。主要的套利方式包括:1. 正向套利:当期货价格低于现货价格时,买入期货合约并卖出现货,等待价格回归后平仓获利 。2. 反向套利:当期货价格高于现货价格时,卖出期货合约并买入现货,等待价格回归后平仓获利 。3. 跨期套利:利用不同到期日的...
1.期现套利。是指投资者根据股指期货合约和其标的指数之间的价差进行的套利交易。当股指期货合约价格和现货价格之间的价差达到一定程度时,投资者可以通过买进低估资产、卖出高估资产,待两者之间的价差重新恢复到正常价差水平后再进行方向相反的交易,从而获得较为稳定的收益。这种交易行为被称为期现套利。 2.跨期套利。
1. 期现套利:期现套利是指利用股指期货合约与现货市场之间的价格差异进行套利。当股指期货合约的价格...
-跨市场套利:通过同时买入一种股指期货合约和卖出一种现货股票或指数ETF,或者相反,来利用两者之间的差价进行套利。 -跨期套利:通过同时买入不同到期日的股指期货合约或卖出卖空不同到期日的合约,利用时间价值和持仓费用之间的差异进行套利。 -跨合约套利:通过同时买入或卖空同一指数的不同合约来利用合约之间的价差进行...
投资股指期货常见操作策略有三种:投机策略、套期保值策略以及套利策略。 一、投机策略 纯粹的投机交易是指单边买卖投机,投机者预测后市将涨时买进股指期货合约,预测后市将跌时卖出股指期货合约。前者称为多头投机,后者称为空头投机。投机的目的是为了博取上涨或下跌时产生的差价利润。若投资者估计未来一段时期股票指数会...
股指期货套利策略是一种金融投资策略,它利用股指期货市场上的价格差异来获取无风险利润。根据搜索结果,我们可以了解到股指期货套利策略主要包括以下几种类型:1. 期现套利:这种策略涉及同时在股指期货市场和股票现货市场进行交易,利用两个市场之间的价格差异来获利。例如,如果股指期货价格高于理论价值,套利者可以卖出...